Jak analyzovat živé obchody DARWINu

V levé dolní části obrazovky najdete malou tabulku nazvanou DARWIN Live obchody. Tabulku můžete maximalizovat a získate tyto informace:

Jak interpretovat riziko DARWINu a současnou poníženou expozici?

Riziko DARWINu je násobič, který systém používá k vygenerování repliky každého obchodu v DARWINu. Násobič 0,88 například znamená, že pro každou jednotku objemu obchodovanou na signálním účtu bude DARWIN replikovat tento obchod s 0,88krát větším objemem, než je objem obchodovaný na signálním účtu.

Avšak risk engine může uplatnit dodatečné úpravy na pozici, která se projeví v současné ponížené expozici, takže otevřené pozice DARWINu budou výsledkem následujícího vzorce:

Pokud maximalizujete tabulku, budete moci najít každou repliku obchodu na DARWINu, aktuální VaR a graf zobrazující vývoj rizika DARWINu: