Unterschied zwischen einem DARWIN und seinem zugrunde liegenden Signalkonto
- 18 Jun 2024
- 1 Minute zum Lesen
Unterschied zwischen einem DARWIN und seinem zugrunde liegenden Signalkonto
- Aktualisiert am 18 Jun 2024
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DARWIN vs. Signalkonto
Ein DARWINrepliziert automatisch die vom Händler eröffneten/geschlossenen Geschäfte in verschiedenen Vermögenswerten innerhalb seines Signalkontos. Da Darwinex Zero jedoch das Risiko für alle DARWINs standardisiert (3,25-6,5% monatlicher Ziel-VaR), bestimmt unsere Risk Engine die Größe der Geschäfte, die der DARWIN unabhängig vom Händler eröffnet.
Aufgrund dieser Überlagerung durch das Risikomanagement können die Ergebnisse des Signalkontos und des zugehörigen DARWIN abweichen.
Beispiel DARWIN vs. Signal Account
Auf diesem Diagramm können wir sehen, dass der Händler in den Monaten Februar bis Mai 2017 einige Monate mit großen aufeinanderfolgenden Verlusten hatte, von denen er sich bis heute nicht erholt hat.
Der VaR schwankte in diesen Monaten zwischen 40% und 65%.
Die Rendite des zugehörigen DARWIN zeigt jedoch einen viel begrenzteren Verlust im gleichen Zeitraum, da unsere Risk Engine dafür gesorgt hat, dass das vom DARWIN eingegangene Risikoniveau zwischen 6,5 % und 3,25 % monatlichem VaR oszilliert hat. Dadurch konnte sich der DARWIN viel leichter von seinem Drawdown erholen.
Die Risk Engine verwaltet und standardisiert zwar das Risiko, beseitigt es aber nicht. Anleger sollten auch darauf achten, das Portfoliorisiko durch Diversifizierung zu minimieren.
Willst du mehr erfahren?
Wenn du mehr über die Unterschiede zwischen DARWIN und der zugrundeliegenden Strategie erfahren möchtest, empfehlen wir dir, dir das folgende Tutorial anzusehen:
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