Cómo analizar la sección de estadísticas de la estrategia

Estadísticas de la estrategia

Hay muchas estadísticas con respecto a la estrategia. Vamos a explicar el significado de cada una de ellas:

• Trades: Número de operaciones totales.
• % de trades algorítmicos: Número de operaciones que se han llevado a cabo algorítmicamente sobre número total de operaciones.
• % de exposición larga: Porcentaje de operaciones abiertas en largo (compra) sobre el total de operaciones.
• Mediana de duración: valor en el medio del conjunto de datos, lo que significa que el 50% de datos tienen un valor menor o igual a la mediana y el 50% de los puntos de datos tienen un valor mayor o igual a la mediana. Se mide en horas.
• Frecuencia: Número de operaciones promedio por día.
• % de ganancias: Promedio de operaciones con rendimiento positivo sobre las operaciones totales.
• Factor de beneficio: Ganancias brutas totales divididas por la pérdida bruta total (incluidas las comisiones) para todo el período.
• Media operaciones ganadoras: Resultado positivo promedio por operación en operaciones ganadoras.
• Media operaciones perdedoras: Resultado negativo promedio por operación en operaciones perdedoras.
• Payoff: Ganancia promedio en operaciones ganadoras dividida por pérdida promedio en operaciones perdedoras.
• Duración media de las operaciones ganadoras: Duración media (en horas) de las operaciones con rentabilidad positiva.
• Duración media de las operaciones perdedoras: Duración media (en horas) de las operaciones con rendimiento negativo.
• Ratio de duración: Duración media de la operación ganadora dividida por la duración media de la operación perdedora.
• % en el mercado: Número de horas que la estrategia tiene operaciones abiertas dividido por el total de horas de mercados abiertos.

Duración vs Beneficio (por operación)

En esta sección verá una matriz de distribución donde el eje X es el rendimiento por operación medido en pips, mientras que el eje Y refleja la duración de cada operación.

En este sentido, la matriz muestra para cada punto la información sobre la duración de cada operación y los pips de ganancia o pérdida.

Esta información puede ser útil para analizar la homogeneidad o heterogeneidad de la duración de sus operaciones y la ganancia o pérdida de las mismas. Si la mayor parte de sus operaciones están cerca en el eje X, significa que tiene un sistema definido de cerrar posiciones basado en la rentabilidad obtenida, mientras que cuanto más similares sean las operaciones en el eje Y, más estable será la duración de sus operaciones, y viceversa. En resumen, muestra consistencia tanto en la duración como en los retornos.

Máx. Excursión positiva/negativa por posición

El gráfico evalúa si una estrategia de trading exhibe un comportamiento simétrico independientemente de si una posición está ganando o perdiendo.

Un hábito común en trading es ser incapaz para cerrar posiciones perdedoras, a menudo acumulando pérdidas significativas con la esperanza de que el mercado revierta, y por el contrario, se cierren las posiciones ganadoras demasiado pronto, tomando beneficios de forma prematura.

En este gráfico puede ver todas las operaciones históricas a lo largo de la vida de la estrategia.

Trazado en el eje Y podemos ver el % de retorno relacionado con la posición:

Excursión negativa máxima: La profundidad de las velas rojas indica el porcentaje máximo de pérdida no realizada incurrida en una posición abierta en un activo dado.

Excursión positiva máxima: La altura de las velas verdes indica la ganancia porcentual máxima no realizada incurrida en una posición abierta en un activo dado.

Nivel de cierre de posición real: Dentro de la vela roja o verde para una posición dada, la línea horizontal negra delimita la posición en la que la posición se cerró realmente y, por lo tanto, representa el porcentaje de rendimiento materializado de la posición.

Cuanto mejores sean las excursiones positivas (velas verdes) con respecto a las excursiones negativas (velas rojas), mejor comportamiento tendrá esta estrategia en relación con su aversión a la pérdida.

Gestión de riesgo en la cuenta de señales

El motor de riesgo cero de Darwinex transforma la cuenta de señales en un activo financiero, un DARWIN, con un VaR objetivo mensual del 6,5% (nivel de confianza del 95%). Para determinar el VaR objetivo de DARWIN (que puede oscilar entre el 3,25% y el 6,5%), el motor de riesgo analiza el VAR de la cuenta de señales durante los últimos 6 meses, como se explica en ¿Cómo funciona el motor de riesgo?

Cuanto más estable sea el riesgo de la cuenta de señales, más fácil será para el motor de riesgo replicar fielmente la operativa, y más cerca estará el VaR mensual del DARWIN del máximo del 6,5%.

El gráfico muestra el VaR de la cuenta de señales durante el período seleccionado.

Para visualizar mejor el riesgo, hay un área sombreada con tres líneas:

• La línea superior muestra el VaR máximo en los últimos 45 días de trading en un punto dado para el que se abrieron las posiciones.
• La línea inferior muestra el VaR mínimo en los últimos 45 días de trading en un punto dado para el que se abrieron las posiciones.
• El centro, línea de color, muestra el nivel real de VaR en un momento dado.

El eje vertical de los gráficosse muestra con una escala logarítmica.

Puede comprobar la relación entre la cuenta de la señales y la réplica de DARWIN en DARWIN live trades.

Rotación mensual

La rotación se refiere al volumen total abierto en las operaciones durante un período de tiempo determinado, en relación con el patrimonio existente en la cuenta durante ese período.

Por ejemplo, si el capital de una cuenta de operaciones es de 100,000 $, y el total de lotes negociados dentro de un mes es de 5 lotes en USDJPY (lo que equivale a 500,000 USD), entonces la rotación mensual sería 5.

El gráfico muestra la rotación mensual de la cuenta de señales: