Calculer le profit / perte d'un trade sur les matières premières

Comment calculer le P&L et le coût d’une transaction sur matières premières

Apprenez à calculer le P&L et le coût d’une transaction de matières premières en fonction du tableau des actifs.

Consultez le tableau des actifs et des spreads

Accédez au tableau des actifs.

Cliquez sur l’onglet « Produits de base » pour accéder à des informations sur les produits.

Les colonnes que vous devrez extraire pour ce calcul sont les suivantes :

• Valeur de tick
• Swap long
• Swap short
• Commission

De plus, vous aurez besoin de connaître le nombre de contrats (lots) que vous négociez. Le tableau indique à la fois la taille standard du contrat et la taille minimale négociable.

Calculer le P&L de la transaction

Tous les produits de base sont négociés en dollars américains, donc le P&L que nous calculerons sera en USD.

Basé sur la valeur du tick

Le tick est la dernière décimale du prix.

Calculez le P&L de la transaction en multipliant les ticks gagnés ou perdus par la valeur du tick et le nombre de contrats.

Lors de l’achat de 2 contrats de XAUUSD à 1200.00 et de la vente à 1210.00 (1000 ticks):

1000 ticks 1 USD (valeur du tick) 2 contrats = 2000 USD

Basé sur le prix

Une autre façon de calculer le P&L d’une transaction est basée sur son prix selon la formule (prix de clôture - prix d’ouverture) / prix d’ouverture * valeur de transaction.

Pour calculer la valeur de la transaction, il suffit de multiplier la taille du contrat par le prix d’ouverture et le nombre de contrats.

Lors de l’achat de 2 contrats de XAUUSD à 1200,00 (la valeur commerciale est de 100 * 1200,00 * 2) et de la vente à 1210,00:

(1210,00 - 1200,00) / 1200,00 * 100 * 1200,00 * 2 = 2000 USD

Choisissez comment afficher P&L dans Metatrader

Pour afficher le P&L des transactions sur matières premières dans le terminal Metatrader, vous pouvez choisir entre des points (ticks), une devise à terme (USD) ou une devise de dépôt.

Le 'profit' dans Metatrader n’inclut pas le coût d’une transaction.

Seul le montant qui apparaît en gras dans la dernière ligne de la colonne « Profit » inclut le coût total (commission et swap).

Calculer le coût d’une transaction

Le coût d’une transaction consiste en commission + swap.

Commission

Pour les matières premières, nous facturons 0,005% de la valeur commerciale.

La totalité de la commission est facturée à l’ouverture de la transaction et aucune commission supplémentaire n’est facturée par la suite.

Pour calculer la commission, il serait aussi simple que de multiplier la valeur de la transaction par 0,005%.

Pour calculer la valeur de la transaction, il suffit de multiplier la taille du contrat par le prix d’ouverture et le nombre de contrats. Lors de l’ouverture de 2 contrats de XAUUSD à 1200.00:

100 * 1200.00 * 2 * 0.005% = 12 USD

La commission est toujours affichée dans la devise de base dans le terminal MetaTrader.

Swap et rollover

Lorsqu’ils conservent des positions pendant plus d’une journée, les investisseurs empruntent un actif (sur lequel des intérêts sont payables) pour investir dans un autre (sur lequel ils gagnent des intérêts).

Le swap pour les matières premières est facturé quotidiennement et en triple taille le mercredi (vendredi pour XAUUSD), avec des intérêts nets réglés quotidiennement à 21h00 UTC indiquant la différence entre les intérêts payés et gagnés.

Le règlement des swaps est positif chaque fois que les intérêts gagnés sur l’actif investi dépassent les intérêts sur l’actif emprunté - l’investisseur est payé. Cependant, l’échange est un coût chaque fois que le contraire est vrai.

Pour calculer le swap à facturer dans le cas où une transaction reste ouverte lors du roulement quotidien du marché (21:00 UTC), utilisez la formule suivante : swap comme indiqué dans le tableau des actifs et des spreads, et nombre de contrats.

Le swap affiché dans le terminal Metatrader est le swap accumulé au cours des jours où le trade était ouvert lors du rollover quotidien du marché (21:00 UTC), mais le taux facturé chaque jour peut être différent.