Qu'est-ce qu'un DARWIN?
- 15 Oct 2024
- 2 Minutes à lire
Qu'est-ce qu'un DARWIN?
- Mis à jour le 15 Oct 2024
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Qu’est-ce qu’un DARWIN ?
Un DARWIN est un indice investissable à risque ajusté qui combine les signaux d’un trader avec le moteur de gestion des risques indépendant de Darwinex Zero. Les DARWINs ne sont généralement pas corrélés aux autres actifs financiers, car les traders négocient à la fois long et short de manière interchangeable.
Le DARWIN réplique ainsi les signaux du trader, entrant sur les marchés lorsque le trader passe un ordre, mais avec le risque géré par le moteur de risque de Darwinex Zero.
Le moteur de gestion des risques Darwinex Zero standardise le risque du DARWIN à un niveau comparable au S&P 500 (VaR mensuelle cible de 3,25 à 6,5%). De cette façon, tous les DARWINs peuvent être comparés les uns aux autres sur une base similaire.
Cotation du DARWIN
Le prix ou cotation du DARWIN est basé sur son rendement depuis sa création.
Tous les DARWINs commencent à 100 et cette cotation augmente ou baisse en fonction du rendement obtenu depuis leur « naissance ».
Une cotation de 378,57 signifie que le DARWIN a obtenu un rendement de 278,57% depuis sa création (378,57 - 100 = 278,57%).
Ainsi, la cotation du DARWIN montre le rendement qu’un investisseur aurait obtenu en théorie s’il avait investi dans le DARWIN dès le début.
La cotation est calculé en tenant compte des transactions ouvertes et fermées, ainsi que des coûts d’exécution.
La cotation est mise à jour toutes les 30 secondes.
Réplication des trades du DARWIN : Protection de la propriété intellectuelle
Alors qu’un DARWIN reproduit les signaux sous-jacents en termes de timing de trading et de sélection d’actifs, les signaux sous-jacents réels ne sont pas révélés afin de protéger la propriété intellectuelle de nos traders.
Pourquoi un DARWIN est-il nécessaire ?
Crédibilité
Sans validation d’un tiers indépendant, les personnes extérieures à votre cercle intime ne vous feront pas confiance, peu importe à quel point vous êtes bon. En réalité, il est même probable que plus un historique poussé par un trader particulier est bon, et plus il en devienne incroyable en l’absence de validation externe.
Comparabilité
La normalisation des risques garantit que les comparaisons entre les DARWINs - et même avec les benchmarks externes - sont effectuées sur une base similaire, permettant aux meilleurs traders de se hisser au sommet.
Protection du capital
Dans le cas où un DARWIN attire des capitaux de lancement ou des capitaux tiers, le moteur de gestion des risques ajoute une couche supplémentaire de sécurité protégeant le capital de tout comportement erratique ou irrationnel du fournisseur de signaux en termes de gestion des risques.
Perception des commissions de performance
Les traders particuliers ne peuvent pas gérer indépendamment le capital de tiers et ne peuvent donc pas légalement facturer des frais de performance. Darwinex Zero alloue du capital de lancement aux DARWINs, et les met à la disposition de capitaux tiers. Collectant ainsi des commissions de performance déterminées par la performance DARWIN, ce qui nous permet de rémunérer nos fournisseurs de signaux.
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