Come analizzare la correlazione
  • 21 Nov 2023
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Come analizzare la correlazione


Sommario dell'articolo

Che cos'è la correlazione?

La correlazione in Darwinex Zero misura il grado in cui i rendimenti di due DARWIN si muovono con lo stesso rapporto.

Si muovono in modo simile o sono completamente diversi?

Questa informazione è molto importante quando si tratta di creare un portafoglio di DARWIN perché, se i DARWIN sono altamente correlati, non solo non stiamo diversificando ma, in effetti, sarebbe come investire tutto il nostro capitale in un solo DARWIN.

I risultati di un coefficiente di correlazione si misurano tra +1 e -1.

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  • Un valore pari a 0 implica una decorrelazione completa. I loro rendimenti si muovono indipendentemente l'uno dall'altro.
  • Un valore di 1 implica la massima correlazione, o una perfetta correlazione positiva. Quando uno dei loro prezzi di quotazione sale, anche l'altro sale nella stessa proporzione.
  • Un valore di -1 implica la massima correlazione inversa o una perfetta correlazione negativa. Ciò significa che quando uno dei DARWIN aumenta il suo prezzo di quotazione, l'altro diminuisce nella stessa proporzione.
  • I valori superiori a +0,7 o -0,7 sono considerati altamente correlati.

Come viene misurata?

Utilizziamo la formula di correlazione standard tenendo conto degli ultimi 3 mesi.

La correlazione sarà misurata solo per i DARWIN con un rating minimo di 60. Non sarà misurata per i DARWIN con un rating inferiore.

Confrontare le correlazioni

Nella scheda Correlazione del tuo DARWIN, potrai confrontare le prestazioni del tuo DARWIN con quelle di altri DARWIN.

Nella prima tabella è presente un elenco dei DARWIN più correlati al proprio. Facendo clic su uno di questi DARWIN, verrà visualizzato un grafico del rendimento di entrambi i DARWIN per l'intervallo di tempo selezionato.

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Inoltre, tutte le statistiche più rilevanti sono confrontate nella tabella sotto il grafico:

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