Come analizzare le statistiche della strategia

Stastiche strategia

Esistono molte statistiche relative alla strategia. Spieghiamo il loro significato:

• Cambiamenti: Numero di operazioni totali.
  % operazioni algoritmiche: Numero di operazioni eseguite in modo algoritmico sul totale delle operazioni.
  % esposizione lunga: Percentuale di operazioni aperte long (buy side) sul totale delle operazioni.
  Durata media: Valore al centro della serie di dati, il che significa che il 50% dei punti dati ha un valore inferiore o uguale alla mediana e il 50% dei punti dati ha un valore superiore o uguale alla mediana. Si misura in ore.
  Frequenza: Numero di operazioni medie al giorno.
  % di vincite: Media delle operazioni con rendimento positivo sul totale delle operazioni.
• Fattore di profitto: Profitti lordi totali divisi per le perdite lorde totali (incluse le commissioni) per l'intero periodo di trading.
• Media delle operazioni vincenti: Risultato medio positivo per operazione sulle operazioni vincenti.
• Commercio medio perdente: Risultato medio negativo per operazione sulle operazioni perdenti.
• Rapporto di payoff: Profitto medio sulle operazioni vincenti diviso per la perdita media sulle operazioni perdenti.
• Durata media delle operazioni vincenti: Durata media (in ore) delle operazioni con rendimento positivo.
• Durata media delle operazioni perdenti: Durata media (in ore) delle operazioni con rendimento negativo.
• Rapporto di durata: Durata media delle operazioni vincenti divisa per la durata media delle operazioni perdenti.
• % nel mercato: Numero di ore in cui la strategia ha scambi aperti diviso per le ore totali di mercati aperti.

Duration vs Profitto (per trade)

In questa sezione viene mostrata una matrice di distribuzione in cui l'asse delle X è il rendimento per operazione misurato in pips, mentre l'asse Y riflette la durata di ciascuna operazione.

In questo senso, la matrice mostra per ogni punto le informazioni sulla durata di ogni trade e sui pip di profitto o perdita.

Queste informazioni possono essere utili per analizzare l'omogeneità o l'eterogeneità della durata delle operazioni e dei relativi profitti o perdite. Se la maggior parte delle operazioni è chiusa sull'asse X, significa che avete un sistema definito di chiusura delle posizioni in base alla redditività ottenuta, mentre più le operazioni sono simili sull'asse Y, più la durata delle operazioni è stabile, e viceversa. In sintesi, mostra una coerenza sia nella durata che nei rendimenti.

Escursione max. positivo/negativo per posizione

Il grafico valuta se una strategia di trading presenta un comportamento simmetrico indipendentemente dal fatto che una posizione sia vincente o perdente.

Un comportamento comune è quello di dimostrare l'incapacità di chiudere le posizioni perdenti, accumulando spesso perdite significative nella speranza disperata che il mercato inverta la rotta, e di chiudere le posizioni vincenti troppo presto, prendendo profitti prematuri.

In questo grafico si possono vedere tutti gli scambi storici nel corso della vita di una strategia di trading.

Sull'asse delle Y si può vedere la percentuale di rendimento relativa alla posizione:

• Massima escursione negativa: La profondità delle barre rosse indica la massima perdita percentuale non realizzata subita in una posizione aperta in un determinato asset.

• Escursione positiva massima: L'altezza delle barre verdi indica il massimo guadagno percentuale non realizzato registrato in una posizione aperta in un determinato asset.

• Livello di chiusura effettiva della posizione: All'interno della barra rossa o verde di una determinata posizione, la linea nera orizzontale delimita il punto in cui la posizione è stata effettivamente chiusa e rappresenta quindi il rendimento percentuale realizzato della posizione.

Quanto migliori sono le escursioni positive (barre verdi) rispetto a quelle negative (barre rosse), tanto migliore è il comportamento di questa strategia in relazione alla sua avversione alle perdite.

Trading account risk management

Il Darwinex Zero Risk Engine trasforma la strategia sottostante in un asset finanziario - un DARWIN - con un VaR mensile target del 6,5% (livello di confidenza del 95%). Per determinare il VaR target del DARWIN (che può oscillare tra il 3,25% e il 6,5%), il motore di rischio analizza i seguenti parametri VAR del trading account durante gli ultimi 6 mesi, come spiegato Come funziona il motore di rischio?

Più il rischio della strategia sottostante è stabile, più è facile per il Risk Manager replicare fedelmente la strategia sottostante e più il VaR mensile del DARWIN si avvicinerà al massimo del 6,5%.

Il grafico mostra il VaR del conto segnale durante il periodo selezionato.

Per visualizzare meglio il rischio, è stata creata un'area ombreggiata con tre linee:

• La linea superiore mostra il VaR massimo negli ultimi 45 giorni di negoziazione in un determinato punto per il quale sono state aperte le posizioni.
• La linea inferiore mostra il VaR minimo negli ultimi 45 giorni di negoziazione in un determinato momento per il quale sono state aperte posizioni.
• La linea centrale, colorata, mostra il livello effettivo di VaR in un determinato momento.

L'asse verticale dei grafici Rs è rappresentato con una scala logaritmica.