如何分析風險/回報

回報/風險是“我的DARWIN”的初始選項卡，顯示有關您的DARWIN表現的相關信息：歷史圖表，關鍵指標和比率，表現和回撤分佈等。

讓我們看看有哪些資訊可用。

性能圖表 

本節中提供的第一個資訊是達爾文的性能圖。您可以切換時間戳並在圖表上滾動以選擇所需的時間段。此外，還可以切換到蠟燭圖：

在圖表下方，您有不同的鏈接和選項，可以在社交媒體（Facebook，Twitter，LinkedIN等）中分享有關您的DARWIN的信息，有關每月收到的不同分配的圖表分佈以及每月回報表。

統計學

如果繼續向下滾動，您會發現一個包含不同統計數據和比率的表格，其中提供了有關 DARWIN 性能的資訊：

• 回報：自成立以來達爾文的總回報。
• 年化回報： 以年化形式表示達爾文的回報。公式為：
  , ，其中“n”是累積的年數。
  例如，6個月內20%的回報率等於=44%的年化回報率。  =44% annualised return.

• 最大回撤：回報經歷的最大峰谷下降。
• 每日標準差：每日標準差。標準差是一種統計量，用於測量數據集相對於其平均值的離散度，並計算為方差的平方根。如果數據點離平均值更遠，則數據集內的偏差更高;因此，數據越分散，標準差就越高。
• 年化波動率：為了以年化形式表示這種波動率，假設給定年份有 252 個交易日，則每日 STDV 乘以 252 的平方根。

• Sharpe ratio( 夏普比率)：它將達爾文的回報與其風險進行比較。這是一種數學表達，即一段時間內的超額回報可能意味著更多的波動性和風險，而不是投資技巧。公式為： 
  夏普比率越高，與所涉及的風險相比，提供的投資回報就越多。
  
• Sortino ratio( 索蒂諾比率(：索蒂諾比率是夏普比率的變體，僅考慮負回報的標準差。公式為：
  
  
• 偏度：偏度是數據集中對稱分佈或不對稱失真的度量。當數據點未對稱分佈在鐘形曲線中位數的左右兩側時，在鐘形曲線上顯示偏度。分佈可能在不同程度上表現出右（正）偏度或左（負）偏度。正態分佈（鐘形曲線）表現出零偏度。

• 峰度：峰度描述了概率分佈中發現的尾巴的“脂肪”。峰度有三類：中肌性（=3），鉤端性（>3）和鴨嘴性（<3）。峰度越低，樣本的異常值越少，這意味著風險較小，因為極值較少。

• ATH 報價: 歷史最高達爾文報價。 
• 天數（自 ATH 以來）：自所有時間最高報價以來的天數。 
• 回撤（自 ATH 以來）：自歷史最高報價以來的當前峰谷回報。 

回報分配  

您可以查看 DARWIN 的每日和每周回報率分佈，以及中獎天數的百分比和平均每日回報率。通過查看性能分佈來分析峰度和偏度可能很有用。

最好和最壞的時刻 

在此表中，將顯示最佳和最差性能時刻，並可選擇在天、周和月之間切換。

回撤分析 

本節中最後一個可用的分析是回撤。 它顯示了最大回撤和性能從高峰到低谷的天數的表格，以及包含詳細資訊的圖表。