如何分析策略統計

策略統計

有許多關於該策略的統計數據。讓我們解釋一下它們的含義：

• 交易：總交易數量。
• % 演算法交易：在交易總數中以演算法方式執行的交易數量。
• 多頭敞口百分比：多頭（買方）開立的交易佔總交易的百分比。
• 持續時間中位數：數據集的中間值，這意味著 50% 的數據點的值小於或等於中位數，50% 的數據點的值高於或等於中位數。它以小時為單位。
• 頻率：每天的平均交易次數。
• 勝率：總交易中正回報的平均值。
• 利潤因數：總毛利潤除以整個交易期間的總毛虧損（包括傭金）。
• 平均獲勝交易：每筆交易的平均正結果。
• 平均虧損交易：每筆虧損交易的平均負結果。
• 回報率：獲勝交易的平均利潤除以虧損交易的平均損失。
• 平均獲勝交易持續時間：具有正回報的交易的平均持續時間（以小時為單位）。
• 平均虧損交易持續時間：負回報交易的平均持續時間（以小時為單位）。
• 久期比率：平均贏利交易持續時間除以平均虧損交易持續時間。
• 市場中的百分比：策略未平倉交易的小時數除以開盤市場的總小時數。

久期與利潤（按交易）

在本節中，您將看到一個分佈矩陣，其中 X 軸是以 點為單位的每筆交易的回報，而 Y 軸反映每筆交易的持續時間。

從這個意義上說，矩陣為每個點顯示有關每筆交易持續時間和損益點的資訊。

這些資訊可用於分析交易持續時間的同質性或異質性以及交易的損益。如果您的大部分交易在 X 軸上關閉，這意味著您有一個基於獲得的盈利能力定義的平倉系統，而 Y 軸上的交易越相似，您的交易持續時間就越穩定，反之亦然。總之，它顯示了持續時間和回報的一致性。

每筆交易的最大正/負偏移

該圖表評估交易策略是否表現出對稱行為，而與頭寸是贏還是輸無關。

一種常見的行為是表現出無法平倉虧損頭寸，經常在市場逆轉的絕望希望中積累重大損失，過早關閉獲勝頭寸，過早獲利。

在此圖表中，您可以看到交易策略生命週期內的所有歷史交易。

繪製在 Y 軸上，我們可以看到與倉位相關的 % 回報：

• 最大負偏移：紅色條的深度表示給定資產中未平倉頭寸發生的最大未實現百分比損失

• 最大正偏移：綠色條的高度表示給定資產中未平倉頭寸產生的最大未實現百分比收益

• 實際平倉水準：在給定倉位的紅色或綠色條內，黑色水平線劃定實際平倉的位置，因此表示該倉位的已實現回報百分比。

正偏移（綠色條）相對於負偏移（紅色條）越好，該策略相對於其損失厭惡的行為就越好。

信號計數風險管理

Darwinex零風險引擎將基礎策略轉化為金融資產 - DARWIN，每月目標VaR為6.5%（95%置信水準）。為了確定達爾文的目標風險值（可以在 3.25% 和 6.5% 之間振蕩），風險引擎分析了過去 6 個月內信號帳戶的 VAR ，如風險 引擎如何工作？

基礎策略的風險越穩定，風險管理者就越容易忠實地複製基礎策略，DARWIN的月度VaR就越接近最高6.5%。

該圖顯示了所選時間段內信號帳戶的VaR。

為了更好地可視化風險，有一個帶有三行的陰影區域：

• 上線顯示過去 45 個交易日中在給定點開倉的最大 VaR。
• 下線顯示過去 45 個交易日中在給定開倉點的最低 VaR。
• 中間的彩色線顯示了給定時間點的實際VaR水準。

圖形的垂直軸以對數刻度顯示。

您可以在達爾文即時交易中檢查信號帳戶和達爾文副本之間的實時關係。

每月輪換

輪換是指在給定時間段內打開的交易總量。

例如，如果一個交易帳戶的凈值是 100，000 美元，並且一個月內交易的總手數為 5 手 USDJPY（等於 500，000 美元），那麼每月輪換將為 5。

圖表顯示了信號帳戶的每月輪換：