Diferencia entre un DARWIN y su cuenta subyacente de señales
  • 19 Oct 2023
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Diferencia entre un DARWIN y su cuenta subyacente de señales


Resumen del artículo

DARWIN vs. cuenta de señales

Un DARWIN replica automáticamente las operaciones abiertas/cerradas por el trader en diferentes activos dentro de su cuenta de señales. Sin embargo, dado que Darwinex Zero estandariza el riesgo en todos los DARWIN (3.25-6.5% de VaR mensual objetivo), nuestro motor de riesgo determina el tamaño de las operaciones que el DARWIN abrirá, independientemente del trader.

Debido a la existencia de esta capa adicional de gestión de riesgo, los resultados de la cuenta de señales y del DARWIN asociado pueden ser diferentes.

Ejemplo DARWIN vs. Cuenta de señales

En este gráfico, podemos ver que durante los meses de febrero a mayo de 2017, el trader tuvo unos meses de importantes pérdidas consecutivas de las que aún no se ha recuperado.

El VaR durante estos meses fluctuó entre el 40% y el 65%.

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Sin embargo, la rentabilidad del DARWIN asociado muestra una pérdida mucho más contenida en el mismo periodo de tiempo, debido a que el motor de riesgo se asgura que el nivel de riesgo asumido por el DARWIN oscila entre el 6,5% y el 3,25% VaR mensual. Esto ha permitido al DARWIN recuperarse de su drawdown mucho más fácilmente.

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Si bien el motor de riesgos gestiona y estandariza el riesgo, no elimina el riesgo. Un inversor también deben tratar de minimizar el riesgo de la a través de la diversificación.

¿Quieres saber más?

Si quieres conocer más detalles, puedes ver el siguiente vídeo:



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